Análise de Crédito e SAS
Por Alessandro Lemes da Silva
Atualmente tenho a oportunidade de trabalhar em uma das maiores financeiras de país e por ser uma empresa de grande porte, com uma vasta carteira de clientes, diversos produtos à oferecer, os riscos inerentes a esse tipo de negócio devem ser apurado, mitigados e mantidos sob controle.
Nesse tipo de segmento de negócio, o diferencial se dá quando se obtém velocidade no processo de análise de crédito, sendo que essa velocidade viabiliza a alavancagem de diversas frentes importantes que aumentam a rentabilidade e a segurança das transações.
Processamento em tempo real
O risco de crédito é definido como o risco de incorrer perdas em empréstimos e recebíveis (existentes ou potenciais, devido a compromissos dados) resultantes de uma mudança na qualidade do crédito dos devedores, o que pode resultar em inadimplência.
O Processamento em tempo real é um mecanismo importante e que deve ser compreendido sob a ótica operacional, uma vez que o principal objetivo é agilizar o mecanismo de concessão, revisão e manutenção de crédito de clientes, de maneira segura e eficaz.
Fazendo uso desse mecanismo é possível reunir informações relevantes sobre o tomador de crédito e partir por decisões assertivas com base no resultado obtido através de uma aplicação preditiva.
A ferramenta SAS oferece diversas formas de desenvolver e utilizar esse mecanismo, desde de soluções que podem ser desenvolvidas ao longo do processo ou através de uma solução integrada chamada SAS Real-Time Decision Maker.
Os recursos associados ao processo em tempo real prevê não somente velocidade na resposta, mas na aplicação de modelos matemáticos que remetem à capacidade prevenção, considerando toda a classificação de riscos conforme o quadro abaixo:
|
Risco |
Método de identificação |
|
Inadimplência |
– Relatórios diários detalhados por produto, cliente e quantidade de dias em atraso; – Modelos estatísticos de escore de crédito que determinam a probabilidade de um cliente ser inadimplente em um determinado período de tempo; – Relatórios mensais com as faixas de rolamento por produto. |
|
Concentração |
– Relatórios mensais com os principais clientes classificados por volume de exposição total de crédito, divididos por setor. |
|
Fraude |
– Relatórios semanais detalhados por cliente, produto e valor de fraude; – Modelos estatísticos de escore de fraude que definem a probabilidade de uma transação ser fraude em um determinado período de tempo; – Procedimentos internos (sistêmicos e manuais) que visam mitigar o risco das operações. |
|
Contraparte |
– Relatórios mensais detalhados por parceiro comercial com a descrição de indicadores de desempenho de risco; – Relatórios de risco de crédito fornecidos diariamente por entidades externas de controles de risco (agências de rating e bureau de crédito); – Modelos financeiros e de crédito que determinam a probabilidade de uma empresa ter dificuldades de crédito em um determinado período de tempo. |
|
Ineficiência dos Mitigadores |
– Relatórios diários detalhados de recuperação de crédito por produto, valor, cliente, quantidade de dias em atraso e eficiência no processo de cobrança. |
Um grande diferencial no uso do processamento em tempo real é reunir informações diversas, gerais do mercado e de outros serviços viabilizando grandes silos de dados para efetuar diversos estudos descritivos e preditivos visando melhorar a assertividade de modelos e a maturidades das políticas de crédito.
Nós profissionais de tecnologia, devemos cultivar a capacidade de intepretação da necessidade do negócio com o qual estamos envolvidos e atuar em soluções flexíveis que visem velocidade para que nossos usuários tenham o tempo direcionado a análise e busca de oportunidades de novos negócios.